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Indikatoren

Ichimoku Kinko Hyo

 

In den 30er Jahren entwickelte der japanische Journalist Goichi Hosada (1898-1982) gemeinsam mit einer Gruppe Studenten das Indikatorensystem Ichimoku Kinko Hyo, auch bekannt als Wolkencharts. Im Jahre 1968 wurde das System erstmals der Weltöffentlichkeit vorgestellt und die anfängliche Begeisterung ebbte bald wieder ab. Heute erlebt der Ichimoku Kinko Hyo Chart eine neue Renaissance und wird immer beliebter. Der Wolkenchart besteht aus insgesamt fünf Linien:

·        Tenkan Sen

·        Kijun Sen

·        Chikou Span

·        Senkou Span A

·        Senkou Span B

 

Senkou Span A und Senkou Span B bilden dabei die eigentliche Wolke. Ichimoku kann auf allen Zeitebenen und auf jeden Basiswert angewendet werden.

 

Bestandteile des Ichimoku-Charts

 

Wie oben bereits angesprochen besteht das System aus insgesamt fünf Linien. Der Tenkan-Sen (sprich: Tenkan) kann ins Deutsche mit „verändernde“ oder „drehende“ Linie übersetzt werden. Im Englischen wird auch von der „turning line“ gesprochen.

 

Beim Kijun-Sen (sprich: kidschun sen) handelt es sich um die Standardlinie. Im Englischen sagt man zum Kijun-Sen auch „standard line“ oder „base line“. 

 

Ins Deutsche würde man den Chikou-Span (sprich: tschikoh) wohl mit „verzögerte-Linie“ übersetzen. Im Englischen bedeutet Chikou-Span „lagging line“ oder „delayed line“. Die Berechnung des Chickou-Span ist relativ einfach, da es sich um das Arithmetische Mittel der Periode handelt. Wenn im Kerzenchart eine Candle 5 Minuten entspricht, dann stellt der Chickou-Span den Mittelwert dieser Kerze dar. Das Ergebnis wird 26 Perioden nach links projiziert.

 

Die eigentliche Wolke besteht aus dem Senkou-Span A und dem Senkou-Span B. Senkou Span A bedeutet „Vorauseilende Linie A“ und wird im Charttool meistens Grün dargestellt.

 

Als „Vorauseilende Linie B“ bezeichnet den Senkou-Span B. Im Charttool wird diese Linie rot eingefärbt.

 

Welche Informationen gibt uns das Tradingsystem?

 

Im Gegensatz zu anderen Strategien liefert uns der Wolkenchart nicht nur Informationen zum Einstiegs- oder Ausstiegszeitpunkt, sondern auch zur Trendstärke, möglichen Unterstützungs- und Widerstandszonen und zur Trendrichtung. 

 

Befindet sich der Kurs des Basiswertes oberhalb der Wolke, dann ist dies ein bullisches Zeichen. Notiert der Kurs unterhalb der Wolke, wird das als ein bärisches Zeichen gedeutet. Kurse in der Wolke werden als Seitwärtsbewegung interpretiert. 

 

Das eigentliche Kauf- und Verkaufssignal wird vom Tenkan-Sen und Kijun-Sen generiert. Durch die sogenannte Crossover-Methode entsteht ein Kaufsignal immer dann, wenn der Tenkan-Sen den Kijun-Sen von unten nach oben durchbricht. Der Tenkan-Sen ist die schnelle Linie und der Kijun-Sen die langsame Linie. Durchbricht der Tenkan-Sen den Kijun-Sen von oben nach unten, entsteht ein Verkaufssignal. Die Crossover-Methode kennt man von den gleitenden Durchschnitten. Manche nutzen zum Beispiel den GD 14 und 50 um Signale zu erzeugen. Das jeweilige Signal wird verstärkt, wenn nach der Signalgenerierung beide Linien möglichst eng und parallel verlaufen. Wird ein Kaufsignal oberhalb der Wolke erzeugt, dann gilt dies als bullisches Zeichen. Die Wolke selbst gilt auch als Unterstützungs- und Widerstandsbereich. Eine dicke Wolke kann als starke Unterstützungs- oder Widerstandszone angesehen werden. Einige Trader platzieren darunter (bei Calls) oder darüber (bei Puts) ihr Buy-Me-Out-Limit.

 

Ein weiteres Indiz für die Stärke des Signals liefert die Position des Chikou-Spans. Er stellt das Arithmetische Mittel einer Kerzenperiode dar und wird 26 Perioden nach links verschoben. Notiert der Chickou-Span oberhalb der Wolke und oberhalb des Kurses von vor 26 Tagen, dann ist dies als ein Bullensignal zu werten.

Beispiel Ichimoku-Trading

 

Im Chart sehen Sie den EUR/USD vom 07.03.2013 auf 5-Minuten-Basis. Gegen 14.40 Uhr wurde dank der großen weißen Kerze ein Kaufsignal ausgelöst, denn der Tenkan-Sen durchbrach den Kijun-Sen von unten nach oben. Anschließend verliefen beide Linien sehr eng zueinander. Das Kaufsignal wurde knapp oberhalb der Wolke generiert, was die Stärke des Signals untermauert. Der Chickou-Span von vor 26 Tagen notierte oberhalb der Kerze und der Wolke: Bullisches Zeichen.

 

Wer mit den Wolkencharts arbeitet, benötigt viel Übung. Am Anfang mag alles etwas befremdlich wirken, aber nach einer Zeit gewöhnt man sich an die Farbvielfalt und kann einfach die Signale ablesen.

 

 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Handel mit binären Optionen und hoffe, dass dieser Artikel Ihnen bei Ihrem Trading helfen wird.

 

Parabolic SAR

 

Vor dieser Lektion solltest du bereits gelesen haben:

 

Indikatoren: Einführung

 

SAR ist die Abkürzung für Stop and Reverse (Anhalten und Umkehren). Der Parabolic SAR ist ein trendfolgender Indikator zum Identifizieren des Umkehrpunkts in der Kursbewegung.

SAR steht für Stop and Reverse. Der Indikator wird genutzt, um die Trendumkehr, also den Umkehrpunkt eines Markttrends, zu identifizieren. Auf dem Chart wird der Parabolic SAR als eine Reihe kleiner Punkte gezeigt. Erscheinen die Punkte über dem Kurs, geht der Trend wahrscheinlich nach unten, liegen sie unter dem Kurs, deutet das auf einen Aufwärtstrend hin.

 

Der Parabolic SAR wird als eine Reihe kleiner Punkte auf dem Chart angezeigt, die entweder über oder unter dem Kurs erscheinen. Wenn der Markttrend nach oben geht, erscheinen die Punkte unter der Kursbewegung. Geht der Markttrend nach unten, erscheinen die Punkte über der Kursbewegung.

 

Der Indikator verfolgt die Kursbewegung, bis sie endet und sich umkehrt.

 

Wenn die Kursbewegung endet, nähert der Parabolic SAR sich allmählich dem Kursverlauf, bis der Kurs schließlich die Punkte berührt. Der Parabolic SAR bildet sich dann auf der anderen Seite des Kurses. Dies deutet auf die Kursumkehr hin.

 

Der Parabolic SAR ist nützlich, um:

 

Den Trend zu bestimmen

In Trades ein- und auszusteigen

 

Der Parabolic SAR im folgenden Chart deutet auf einen Aufwärtstrend hin und verfolgt dann diesen Trend.

 

1 – SAR deutet auf einen Aufwärtstrend hin

2 – SAR verfolgt den Aufwärtstrend

 

In der obigen Abbildung siehst du, dass der Parabolic SAR unter dem Kurs erscheint, der einen Aufwärtstrend verfolgt. Geht die Kursbewegung zu Ende, berührt der Kurs den Parabolic SAR. Das deutet auf die mögliche Trendumkehr nach unten hin.

 

1 – SAR berührt das Ende des Aufwärtstrends, was auf eine Trendumkehr hindeutet

2 – SAR verfolgt den Abwärtstrend

 

Im obigen Beispiel erscheint der Parabolic SAR über dem Kurs, was auf einen Abwärtstrend hindeutet. Der Parabolic SAR verfolgt den Abwärtstrend, bis die Kursbewegung endet. Der Kurs berührt den Parabolic SAR, sobald er sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt. Das ist ein Hinweis auf das Ende des aktuellen Abwärtstrends und eine mögliche Trendumkehr nach oben.

 

Trader können anhand des Parabolic SAR die Trendrichtung identifizieren.

 

Der Parabolic SAR kann auch zum Setzen von Trailing Stop-Losses genutzt werden. Der Stop-Loss wird jeweils hinter jeden neu gebildeten SAR gesetzt, bis die Kursbewegung sich endlich umkehrt und den Stop-Loss auslöst, während der Trade noch profitabel ist.

 

Parabolic SAR in Kombination mit anderen Indikatoren

 

Der Parabolic SAR kann mit vielen verschiedenen Indikatoren gemeinsam genutzt werden. Wichtig ist, zu beachten, dass er zum Feststellen der Trendrichtung und eventueller Änderungen der Trendrichtung dient.

Du solltest den Parabolic SAR also gemeinsam mit einem Indikator nutzen, der die Trendstärke identifizieren hilft – nicht jedoch die Trendrichtung. Letzteres ist Zweck des Parabolic SAR. Einer der am häufigsten zum Identifizieren der Trendstärke genutzten Indikatoren ist der Average Directional Index (ADX).

 

Der Parabolic SAR sollte am besten mit Indikatoren kombiniert werden, die die Stärke eines Trends identifizieren helfen, nicht aber dessen Richtung.

 

Nutze den Parabolic SAR also nicht zusammen mit einem anderen Indikator, der eine Trendrichtung feststellen hilft. Damit erhältst du lediglich zwei Bestätigungssignale für denselben Trend.

 

Der Parabolic SAR wird mit einem Indikator kombiniert, der die Stärke eines Trends anzeigt. Wurde ein Trend identifiziert und seine Stärke bestätigt, kannst du anhand des Parabolic SAR optimale Ein- und Ausstiegspunkte festlegen.

Anwendung gemeinsam mit dem ADX

 

Einer der am häufigsten zum Identifizieren der Trendstärke genutzten Indikatoren ist der ADX (Average Directional Index).

 

Dieser Indikator hilft, Kursbewegungen zu messen und festzustellen, ob ein vorherrschender Trend stark oder schwach ist. Deutet der Indikator auf einen starken Trend hin, wird die Kursbewegung wahrscheinlich anhalten. Bei einem schwachen Trend ist hingegen wahrscheinlicher, dass der Markt sich einfach seitwärts bewegt.

Wie können Parabolic SAR und ADX kombiniert werden?

Vorsicht bei starken ADX-Signalen

 

Zeigt der ADX 50 oder mehr an, wird der Kurs wahrscheinlich stoppen und sich umkehren. Bei einem zu hohen ADX-Wert ist also Vorsicht geboten.

 

Zeigt der ADX zwischen 0 und 25 an, gilt der Trend als zu schwach zum Traden. Wahrscheinlich besteht ein Ranging Market. Zeigt der ADX einen Wert von über 25 an, ist der Trend stark genug zum Traden.

 

Zeigt der ADX einen Wert von über 30 an, ist der Trend wahrscheinlich sehr viel stärker. Jetzt kann der Parabolic SAR optimal genutzt werden, um in einen Trade einzusteigen.

Deuten der ADX- und Parabolic-SAR-Werte gemeinsam

 

In der folgenden Abbildung liegt der ADX unter 25. Das bedeutet, der Trend ist schwach. Beim Einsteigen in Trades anhand des Parabolic SAR besteht höheres Risiko.

 

1 – ADX unter 25

2 – Markt bewegt sich seitwärts; Parabolic SAR liefert keine maßgeblichen Trendsignale

 

Wie du siehst, bewegt der Markt sich seitwärts. Der Parabolic SAR liefert keine nützlichen Informationen.

 

Die folgende Abbildung zeigt einen ADX-Wert von über 25. Damit sind die Marktbedingungen ideal, um anhand des Parabolic SAR Trading-Entscheidungen zu treffen. Du kannst eindeutig einen Trendmarkt erkennen. Du kannst also mithilfe des Parabolic SAR einen Einstiegspunkt für einen Trade identifizieren und Trailing Stop-Losses setzen.

 

1 – ADX über 25

2 – Markt befindet sich im Trend; Parabolic SAR liefert maßgebliche Trendsignale

Änderung der Einstellungen für den Parabolic SAR

 

Wenn du den Parabolic SAR nutzt, kannst du die Einstellungen je nach deinen persönlichen Vorlieben ändern. Ist der Parabolic SAR auf eine größere Entfernung von der Kursbewegung eingestellt, reagiert er langsamer und liefert weniger Signale. Diese Signale sind allerdings verlässlicher. Wird der Parabolic SAR näher an die Kursbewegung gesetzt, reagiert der Indikator schneller und liefert mehr Signale, die dann aber weniger zuverlässig sind.

 

Um herauszufinden, wie du Einstellungen für den Parabolic SAR in MT4 ändern und die verschiedenen Einstellungen nutzen kannst, klicke bitte diese Anweisungen:

Anleitung zum Ändern der Parabolic-SAR-Einstellungen

Testen der Parabolic-SAR-Einstellungen

 

Suche die Einstellungen aus, die du testen möchtest. Dann kannst du Daten über deine Trades sammeln und darauf beruhend die Ergebnisse für jede Einstellung vergleichen.

 

Traden mit den Standard-Einstellungen des Parabolic SAR ist ein guter Ausgangspunkt.

 

Dein Trading-Journal ist ein äußerst nützliches Hilfsmittel für diese Art von Analyse.

Teste und analysiere verschiedene Parabolic-SAR-Einstellungen mit deinem Trading-Journal. Je mehr Trades du während deiner Testphase eingehst, umso zuverlässiger sind die Ergebnisse.

 

Hast du ausreichend Daten für Trades mit Standard-Einstellungen gesammelt, wiederholst du diesen Prozess mit anderen Einstellungen des Parabolic SAR. Dann kannst du jeweils die Ergebnisse von Trades mit bestimmten Einstellungen analysieren und mit denen der ursprünglichen Reihe von Trades vergleichen.

 

Denke auch daran, dass die Ergebnisse dieser Analyse umso zuverlässiger und maßgeblicher sind, je mehr Trades du über längere Zeit hinweg für jede Kombination von Einstellungen abschließt.

Zusammenfassung

 

In diesem Artikel hast du gelernt, dass...

 

·        ... der Parabolic SAR ein Trendfolge-Indikator ist.

·         ... er genutzt werden kann, um einen Trend zu identifizieren und einen Trailing Stop-Loss zu setzen.

·         ... der Parabolic SAR in einem Trendmarkt nützlich ist, nicht jedoch in einem Ranging Market.

·        ... du den Parabolic SAR gemeinsam mit Indikatoren verwenden solltest, die die Stärke eines Trends feststellen helfen.

·         ... du den Parabolic SAR gemeinsam mit dem ADX nutzen und damit eine bessere Performance erzielen kannst.

·        ... ein ADX-Wert von unter 25 einen Ranging Market anzeigt, und der Parabolic SAR in diesem Fall wahrscheinlich keine nützlichen Signale liefert. Ein ADX von über 25 hingegen auf einen Trendmarkt hindeutet, und der Parabolic SAR dann wahrscheinlich nützlichere Signale liefert.

·         ... die Einstellungen für den Parabolic SAR geändert werden können, damit der Indikator sensitiver auf Kursbewegungen reagiert. Je sensitiver der Parabolic SAR eingestellt ist, umso schneller reagiert er auf Kursbewegungen. Allerdings wird damit auch die Wahrscheinlichkeit falscher Signale höher.

 

·         ... du bei Änderung der Standard-Einstellungen die Performance anhand eines Trading-Journals analysieren solltest, um die Auswirkungen zu beurteilen.

 

Trading Strategie: Dynamic RSI

Beschreibung

 

Die Dynamic RSI Strategie, die für Swingtrading auf Börsenindizes und Aktien angewendet wird, wurde von einem holländischen Analysten entwickelt. Es handelt sich dabei um eine Strategie, die relativ wenig Signale liefert. Trader, die diese Strategie anwenden, neigen dazu, mit einer großen Palette von Indizes und Aktien zu arbeiten.

 

Angesichts der eingeschränkten Anzahl an Signalen und dem daraus resultierenden Bedürfnis mit einer großen Breite an Instrumenten zu arbeiten, ist es ratsam den WHS TechScan zu nutzen. Das WHS TechScan Modul (in allen WHS Plattformen verfügbar) scannt tagesaktuell alle Aktien und Indizes und identifiziert - neben anderen - Dynamic RSI Kauf- und Verkaufsignale.Geeignet für    : Börsenindizes (FTSE, CAC, DAX ...)

 : Forex (EUR/USD ...)

 : Aktien    

Instrumente : Futures, CFDs und Forex      

Trading System    : Swingtrading     

Tradingrhythmus  : Niedrig - 1 Signal pro Monat

Mit WHS ProStation      : Manuell    Demo

Mit WHS FutureStation Nano  : Manuell oder automatisiert     Demo

 

Die Strategie im Detail

 

Wann wird die Position eingenommen?

 Der klassische RSI, wie von Willes Wilder entwickelt, ist ein Oszillator. Ein Oszillator misst die Geschwindigkeit und Stärke von Preisbewegungen. Falls die Preisbewegung eine hinreichende Stärke und Geschwindigkeit zeigt, wird sich der RSI über oder unter eines von zwei entscheidenden Niveaus entwickeln. Diese Niveaus kennzeichnen die "Überkauft"- und "Überverkauft"- Zonen. Wenn sich der Marktpreis so entwickelt hat, dass der RSI in einer der beiden Zonen ist, halten Trader es für sehr wahrscheinlich, dass die Preisbewegung in entgegengesetzter Richtung starten wird.

 

Zwei Dinge sind beim klassischen RSI von Willes Wilder zu beachten. Erstens, der Indikator bezieht die intrinsische Volatilität des Finanzinstruments nicht in seine Berechnung ein. Zweitens, "Überkauft"- und „Überverkauft“- Zonen sind statisch (z.B. sie haben einen festen Wert) und sie sind identisch für jedes Finanzinstrument. Der Dynamic RSI löst dieses Problem durch die Einführung von dynamischen "Überkauft"- und "Überverkauft"- Niveaus. Diese dynamischen Niveaus passen sich dem Instrument und der Marktentwicklung an.

 

 Der Screenshot zeigt sehr deutlich den Unterschied zwischen klassischem RSI mit fixen "Überkauft"- und "Überverkauft"- Niveaus und dem Dynamic RSI mit variablen "Überkauft"- und "Überverkauft"- Niveaus.

 

Wenn die Indikatorlinie des Dynamic RSI das untere Band kreuzt, wird dieses Instrument als "überverkauft" betrachtet. In diesem Fall könnte ein Preisanstieg eintreten. Wenn der Dynamic RSI Indikator das obere Band kreuzt, wird dieses Instrument als "überkauft" verstanden. Ein Preisfall könnte eintreten. Positionen werden nicht sofort eröffnet, wenn die Niveaus gekreuzt werden. Positionen werden erst eröffnet, wenn der Dynamic RSI wieder zurück in die mittlere Zone zurückkreuzt.

 

Der nachfolgende Screenshot zeigt insgesamt fünf Signale. Zwei Verkauf-Signale (1 und 4) und drei Kauf-Signale (2,3 und 5). Die Kreise kennzeichnen den Eröffnungspunkt.

 

Achtung. Einige Trader verwenden einen Trendfilter für die Dyamic RSI Signale. Ist der Trend positiv (bullish) sind nur Kaufsignale zulässig. Wenn der Trend negativ ist (bearish) sind nur Verkaufsignale gültig. Um den Trend festzulegen, nutzen sie häufig einen 3 Line Break Chart und/oder einen SuperTrend Indikator.

 

Der 3 Line Break Chart ist ein Chart, der nur bedeutsame Preisbewegungen anzeigt und als guter Trendindikator gilt. Da er nicht alle Preisbewegungen ausweist, ist die Zeitachse unterbrochen (Diskontinuität).

 

Im nächsten Screenshoot ist der aktuelle Trend positiv. Nur Kaufsignale sind gültig.

 

Der von O. Sebzan entwickelte SuperTrend Indikator ist ebenso hilfreich, um den Trend darzustellen. Liegt die Stop Linie unterhalb des Marktpreises ist der Trend positiv. Bewegt sich sich die Stop Linie oberhalb des Marktpreises ist der Trend negativ.

 

Im nachstehenden Screenshot ist der Trend momentan positiv. Nur Kaufsignale sind gültig.

 

Wann wird eine Position geschlossen?

 

 Wie so häufig liegt der Fokus von Analysten entwickelten Strategien auf der Positionseröffnung. Es werden nur begrenzt Informationen zum Schließen einer Position geliefert. Der Trader ist darauf angewiesen, sein Ausstiegsproblem selbst zu lösen. In diesem Fall können Kursziel und Stop auf Basis des täglichen ATR (average true range) festgelegt werden. Ein Kursziel von 2x ATR und ein Stop von 1x ATR wird beispielsweise ein akzeptables Gewinn/Verlust Ergebnis erzielen.

Fazit

 

 

Die Dynamic RSI Strategie belebt den klassischen RSI Indikator von J. Willes Wilder. Aufgrund der beschränkten Anzahl von Signalen für die einzelnen Instrumente, benötigen die Anleger ein breites Angebot von Aktien und Börsenindizes . Ein Scanner wie WHS TechScan erleichert die Arbeit.

 

Der Stochastics – Indikator

 

Die Stochastik ist ein mathematisches Verfahren zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten bei Zufallsverfahren. Typisches und einfaches Beispiel ist das rechnerische Verfahren zur Ermittlung eines Lotto-Sechsers. DER (von George C. Lane entwickelte) Stochastics - Indikator (in meinem Sprachgebrauch im Folgenden kurz »der Stochastics« genannt) versucht die empirische Beobachtung zu nutzen, dass in Aufwärtsbewegungen die Schlußkurse nahe bei den Tageshöchstkursen liegen, während in Abwärtsbewegungen die Schlußkurse nahe den Tagestiefstkursen liegen. Der Stochastics als klassischer Oszillator wird hauptsächlich in Seitwärtsbewegungen eingesetzt, um Umkehrpunkte herauszufinden. In Zeiten mit stabilen Trends liefert der Stochastics - Indikator keine besonders überzeugenden Ergebnisse.

Der Name für den Stochastik Indikator, entwickelt von George C. Lane, ist eigentlich falsch gewählt, denn mit stochastischen bzw. statistischen Auswertungen hat er nichts zu tun. Trotzdem gehört er zu den gebräuchlichsten Indikatoren. Eine geläufige Abkürzung ist uns nicht bekannt.

Aussage: Die Idee hinter dem Stochastik ist die, dass in einem Aufwärtstrend die täglichen Schlusskurse näher beim Höchstkurs des Tages liegen, während in einem Abwärtstrend die Schlusskurse näher beim Tiefstkurs liegen. Eine Trendumkehr wird dadurch identifiziert, dass sich die Schlusskurse immer mehr in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Schließt der Wert dann auf Tageshoch bzw. –tief, liegt kein Trend vor.

Der Stochastik Indikator basiert auf 2 Linien, der %K und der %D-Linie. Die %D-Linie ist dabei ein GD der %K-Linie. Beide Linien schwanken zwischen 0 und 100. Neben diesem als Fast Stochastik bezeichneten Indikator wird zusätzlich der Slow Stochastik Indikator berechnet. In diesem Fall wird die %D-Linie als Basis genommen und darauf ein GD berechnet.

Die Berechnung des Stochastics - Indikators

 

 Die »schnellere« Linie %K der Fast - Stochastics wird folgendermaßen berechnet:

     %K = ((C-Ln)/(Hn-Ln))*100

 

Hierbei wird für »n« meist 5 Tage / Wochen eingesetzt. Ln ist das tiefste Tief der letzten n-Tage, Hn ist entsprechend das höchste Hoch.

Die »langsamere« Linie %D errechnet sich so:

 

     %D = ((%Dt-1*2)+%K)/3

 

Der Slow - Stochastics

 

 Der Slow - Stochastics glättet den Fast - Stochastics etwas und bringt so etwas mehr Ruhe in den Oszillator.

Für den %K des Slow - Stochastics übernimmt man den %D der schnelleren Version:

     %Kslow = %Dfast

 

Die »langsamere« Linie %D errechnet sich wiederum aus:

     %D = ((%Dt-1*2)+%Kslow)/3

 

Der Slow - Stochastics ist ruhiger im Verlauf und dürfte für die meisten Anwendungen ausreichend schnell genug in der Signalgebung sein.

 

Die Einstellungen des Stochastics - Indikators sind in der Literatur im allgemeinen fünf Perioden (genannt %K) mit einer Glättung von drei Indikator-Werten (genannt %D). Der Indikator selbst bewegt sich zwischen 0 und 100, wobei die Bereiche unter 20 und über 80 (manchmal auch 30 / 70) als Extremzonen wirken.

 

Die Arbeit mit dem Stochastics setzt Erfahrung voraus! Zum Einen muß eine Filterung erfolgen, da der Stochastics in Trendmärkten Fehlsignale erzeugt. Dies führt in Trendmärkten zu solchen Formulierungen wie: »der Markt steht vor einem Top, da der Stochastics im über überkauften Bereich (also über 80) angekommen ist.«

 

Da der Stochastics gerade in Trendmärkten aber sehr lange in seinen Extremzonen verharren kann, sind solche Aussagen mit Vorsicht zu genießen! Zum Anderen schlägt der Stochastics in beiden Varianten (fast und slow) viele »unsinnige« Haken die nicht unbedingt zum Erfolg führen. Und zudem sollten sich Einsteiger der Charttechnik aus Seitwärtsmärkten, per Definition das »Fachgebiet« des Stochastics, sowieso zunächst heraushalten.

 

 Die Signale des Stochastics

 

Der Stochastics - Indikator funktioniert am besten in Seitwärtsbewegungen

Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der Stochastics - Indikator (%K, besser noch %D) aus dem unteren Grenzbereich heraus über 20 steigt.

Ein Verkaufsignal wird erzeugt, wenn der Stochastics - Indikator (%K, besser noch %D) aus dem oberen Grenzbereich heraus unter 80 fällt.

Überkreuzungen zwischen %K und %D können ebenfalls verwendet werden: Kaufen, wenn der Indikator %K über den gleitenden Durchschnitt %D steigt, verkaufen wenn %K unter %D fällt.

Divergenzen zwischen Indikator und untersuchtem Wert deuten auf Trendwechsel hin.

 

Ein sehr einfaches Signalsystem

 

Kaufen (grüner Pfeil) wenn %D (rote gestrichelte Linie) des Fast - Stochastics unter 20 liegt und der ADX(7) mit einem Wert unter 25 einen Seitwärtstrend anzeigt.

Verkaufen (roter Pfeil) wenn %D des Fast - Stochastics über 80 liegt und der ADX(7) einen Seitwärtstrend anzeigt.

Die grauen Pfeile zeigen an, dass der %D in der Extremzone liegt, der ADX aber einen Trendmarkt anzeigt.

 

Da dieser Chart nicht für das Beispiel speziell ausgesucht bzw. optimiert wurde, zeigen sich sowohl im Trendmarkt gute Signale wie auch im Seitwärtsmarkt falsche Signale. Es fehlt z.B. ein Kaufsignal um den 20. August herum, dort drehte der Stochastics zu früh nach oben.

 

Was aber deutlich auffällt: im linken Bereich (Juni/Juli) hatten sich im Trendmarkt viele Fehlsignale des Stochastics ergeben, dort war er im überkauften Bereich und stieg einfach weiter!

 

Noch zwei Tipps für eigene Versuche:

 

Ein Stochastics mit einer sehr langen Einstellung (also z.B. statt 5 Tage z.B. 30 Tage) mutiert vom Oszillator zum Trendfolge - Indikator ähnlich dem MACD.

 

Ich selbst achte weniger auf die Extremzonen an sich sondern vielmehr auf die Überkreuzungen der %K und %D Linie in der Nähe der Überkreuzung.